Оценки по поведению
Дорогой Тим,
Какие интересные времена наступили для экономистов! Карусель международных финансов остановилась, скрежеща ржавыми шестеренками. Рынок ипотеки раздулся до такой степени, что на него стало страшно смотреть, и взорвался в один прискорбный момент. Цены на нефть и продукты питания скачут, как йо-йо, на спекулятивных нитях. А учебники в это время продолжают рассказывать нам, что на рынке действуют рациональные, эгоистичные и независимые агенты, эффективно распределяющие ресурсы.
Вместе с тем в экономической теории назревает революция. Поведенческая экономика — это не вишенка на торте традиционной экономики, это принципиально новый взгляд на вещи, сулящий нам совершенно новые пути описания мира. Базовые допущения ортодоксальной экономики — рациональность, эгоизм и независимость людей — не выдерживают бремени эмпирических опровержений.
Вот, например, игра «Ультиматум», любопытный и в то же время простой эксперимент, типичный для поведенческой экономики. Как ты знаешь, в этой игре участвуют два игрока. Первый из них получает некоторую сумму денег (например, 10 фунтов) и предлагает часть этой суммы второму. Если тот примет свою долю, сумма делится между игроками согласно договоренности, если отвергает — оба игрока остаются ни с чем. Ортодоксальная экономика полагает, что люди эгоистичны, и поэтому первый игрок предложит второму лишь один пенни, и тот — предпочтя один пенни нулю — согласится. Но на практике этого не происходит. Чаще всего деньги делятся поровну, а предложения, составляющие меньше 30% суммы, как правило, отвергаются. Получив несправедливое предложение, люди отказываются от бесплатных денег.
Как можно объяснить такое поведение в рамках ортодоксальной теории? По моему опыту, большинство экономистов говорят, что первый игрок подлизывается, или что второй отказывается от нескольких фунтов из мести. Но точно такие же результаты получаются, когда игроки анонимны или когда сумма вознаграждения доходит до нескольких месячных окладов. Когда нам предлагают несправедливую сделку, мы инстинктивно говорим: «Оставьте это себе».
Этот инстинкт проявляется везде, где одна сторона устанавливает цену или предлагает заработную плату. Поэтому можно ожидать, что цены и зарплаты будут сильно отклоняться от равновесия, определяемого балансом спроса и предложения. И эти отклонения действительно наблюдаются. Когда потребители называют максимальную цену, которую они готовы заплатить за что-то, они учитывают не только степень необходимости услуги, но и свое восприятие ее себестоимости. Торговцы, скупающие одежду по дешевке, хотят платить еще меньше, когда они узнают, сколько зарабатывает швея. Когда профсоюзы считают, что зарплаты несправедливы, они могут поставить на грань исчезновения целую отрасль. Работники прибыльных секторов и компаний получают больше, чем в среднем по рынку. Наш инстинкт справедливости не подчиняется «закону» спроса и предложения.
Классические эксперименты поведенческой экономики опровергают и другие допущения традиционной школы. Мы часто поступаем вопреки эгоистичным интересам, чтобы достичь более выгодных совместных результатов, — это понимает любой хороший менеджер. Что касается рациональности, мы располагаем сотнями примеров того, как наши экономические инстинкты противоречат существующим представлениям, особенно тогда, когда присутствует риск или неопределенность. А предположение, что экономические агенты независимы, не принимает в расчет человеческой склонности заключать союзы и доверять суждениям окружающих о том, что чего стоит — к слову о пузырях.
Модели ортодоксальной экономики не столько неверны, сколько неряшливы, тенденциозны и приблизительны. Они составляют карикатуру экономической жизни, комически преувеличивая одну сторону нашей природы за счет других. Поведенческая экономика начала рисовать более реалистичную картину. И ее прогресс можно описать в терминах научной революции. Сначала новые открытия воспринимались как странности и аномалии, но после пристального изучения они породили новые принципы и регулярности. Экономисты традиционной школы были — а кое-кто и остается по сей день — настроены скептически, но со временем все больше незашоренных ученых увлеклись новой теорией, выяснением ее следствий и проверкой ее гипотез.
Твой в предвкушении, Пит
Дорогой Пит,
Я разочарован. Я уж подумал было, прочтя первый абзац твоего письма, что ты объяснишь мне, как поведенческая экономика могла бы предсказать кредитный кризис или рост цен на полезные ископаемые, или на худой конец придумать новый способ регуляции банковской деятельности. Это действительно было бы революцией. Вместо этого ты предложил мне старую добрую игру в ультиматум. Я мог ожидать, что твое описание ортодоксальной экономики будет неубедительной карикатурой («учебники» — такой удобный противник), но я был поражен, как карикатурно ты изображаешь предмет, который так горячо отстаиваешь.
Я не уверен, что «простые эксперименты», такие, как игра в ультиматум, движут поведенческую экономику. Они вполне заслуживают места под солнцем, но в то же время у них есть и очевидные слабости. Взять, например, эту любовь к справедливости, о которой ты все время говоришь. Без сомнения, тебе знакомы лабораторные исследования, изучающие реакцию работников на предложения по заработной плате. В знаменитом эксперименте подопытные были разделены на «нанимателей» и «работников». Они обнаружили, что, когда наниматели платили неожиданно много, работники в ответ трудились больше.
Это классический результат. Но реальный мир упрям. Экономисты Джон Лист и Ури Гнизи недавно повторили лабораторное исследование в реальных условиях, дав настоящие объявления о найме, наняв настоящих рабочих и введя настоящую почасовую оплату. Они использовали контрольную выборку, чтобы выяснить, что происходит, когда работники получают неожиданно много. И оказалось, что лабораторные результаты эфемерны: после двух часов работы благодарность выветривалась, и рабочие начинали отлынивать, в полном соответствии с эгоистичным поведением, описанным в этих досадных учебниках. Я бы не рекомендовал отделам кадров переписывать зарплатную ведомость, полагаясь на эффект, действие которого заканчивается на первый день еще до обеда.
Возможно, я несправедлив. Экономика развивается, и в какой-то мере ее прогресс обусловлен поведенческими исследованиями. Но сама мысль, что основания экономики потрясаются, абсурдна. В последние несколько лет экономисты обнаружили массу примеров рационального поведения там, где его сложнее всего было бы ожидать. Взгляни на свидания, секс или брак.
Например, американские подростки вполне рационально реагируют на ужесточение законодательства об абортах, реже занимаясь сексом или предохраняясь. Каждый раз, как какой-нибудь штат принимает подобный закон, направленный только на подростков, распространение венерических заболеваний среди них сокращается по сравнению со взрослой популяцией.
Анализ клубов знакомств показывает, что, приглашая человека на свидание, мы так или иначе учитываем — мягче, к сожалению, не скажешь — «рыночные условия». Наши романтические стандарты меняются в зависимости от того, ощущаем ли мы себя на рынке продавцов или покупателей.
Упрощение процедуры развода, происшедшее в США в 1970-х, хоть и не повлияло практически на число разводов, изменило рыночную позицию женщин. И снова, как только менялся закон, менялось поведение: домашнее насилие сокращалось на треть, убийства супругов и самоубийства тоже становились реже.
Коротко говоря, на каждое лабораторное исследование, демонстрирующее нашу иррациональность, экономисты находят примеры рационального поведения в самых неожиданных местах и у самых неожиданных кандидатов. Несмотря на это, я готов согласиться, что поведенческая экономика обещает дать нам более реалистичное представление о том, как мы себя ведем, хотя и находится пока в начале пути. Но это ни в какой мере не обесценит достижений ортодоксальной экономики, потому что цель этой науки — понять устройство сложных систем, а не предсказать поведение нескольких студентов в лабораторном эксперименте.
Более реалистичные модели поведения человека могут помочь нам постичь суть экономики, а могут и нет. Представители фундаментальной науки иногда ставят в укор экономистам, что они плохо представляют себе поведение сложных систем и динамику сетей. Они превозносят возможности аналитических инструментов, разработанных физиками и социологами-математиками. А эти инструменты основаны на еще более простых и менее реалистичных моделях поведения людей, чем те, что используются в экономике. Было бы наивно считать психологический реализм критическим тестом состоятельности экономического анализа.
Экономисты должны соблюдать баланс между тонким моделированием поведения индивидуумов и тонким моделированием экономических систем. Хотя и физика, и психология могут тут многое нам предложить, в большинстве случаев принятый компромисс остается наиболее эффективным.
Я не отрицаю, что поведенческая экономика — захватывающий раздел нашей науки, но это всего лишь один раздел из многих.
Рационально твой, Тим
Дорогой Тим,
Ты был разочарован, я удивлен. Учебники — это удобный противник? Скорее уж они — тиски, в плену которых находится разум экономистов. Те обижаются, стоит только продемонстрировать им поведение живых людей, не вмещающееся в прокрустово ложе учебников по экономике.
Когда, наконец, «старая добрая игра в ультиматум», о которой, кстати, большинство встреченных мной экономистов никогда не слышали, будет допущена на страницы учебников, революция, о которой я говорил, победит. Мы будем в кои-то веки учить экономистов, что, когда люди взаимодействуют между собой, ими движет не только эгоизм, но и другие мотивы, и следовательно, цены и зарплаты часто не определяются спросом и предложением — наблюдение, которое ты почему-то решил не обсуждать.
Ты говоришь, что результаты лабораторных экспериментов имеют ограниченную ценность. Мы могли бы углубиться в интерпретации академических работ вроде Листа и Гнизи, но тогда наши читатели разбегутся. Давай лучше обсуждать рабочую мотивацию как цельный феномен, привлекая данные и из лабораторий, и из поля.
Теперь моя очередь. В течение десятилетий экономисты пытались выяснить, мотивирует ли работников в первую очередь личная выгода, и разве что узлом себя не завязали, пытаясь объяснить полученные результаты. Большинство исследований сходятся в том, что, привязав продуктивность к оплате труда, ее нельзя увеличить, и что даже если бы это было так, менеджеры не будут применять подобные схемы — вполне оправданно, потому что в таком случае ухудшается коллективная работа.
Зато, проводя эти исследования, экономисты выяснили, что есть одна схема оплаты, которая таки увеличивает продуктивность: участие в прибыли. Но с чего бы работник стал работать больше, если созданный им дополнительный доход будет поделен между всем персоналом компании?
Это очень напоминает замечательную игру, в которую поведенческие экономисты вовлекают группы людей в лаборатории. Каждый из игроков вносит небольшой вклад в общую кучу, которая затем удваивается и делится поровну между всеми участниками. Если складываются все, то каждый в итоге получает больше. Но ведь куда выгоднее не участвовать в этом и выигрывать за счет щедрости окружающих. Что же происходит? Большинство людей вносят свой вклад. Вот что происходит на рабочем месте и в эксперименте — и экономические учебники не в силах это предсказать.
Конечно, надо с осторожностью экстраполировать результаты лабораторных экспериментов. Но когда экономические инстинкты убедительно демонстрируются в лабораториях, они обычно подтверждаются и в реальной жизни.
Кстати говоря, довольно забавно, что многие экономисты, кажется, давно оставили попытки объяснить, как работает экономика, и перешли на более легкие темы — вроде подросткового секса и нечистых на руку школьных учителей. Конечно, люди до некоторой степени рационально реагируют на все жизненные стимулы. Но это вряд ли можно расценивать как свидетельство того, что теория разумного выбора — гласящая, что люди принимают осмысленные решения в собственных интересах, — это лучший способ понять, как работает экономика.
Наконец, я согласен с тобой, что было бы наивно полагать психологический реализм критическим тестом состоятельности экономического анализа. Экономические модели неизбежно упрощают природу человека, пытаясь пролить свет на то, как люди вместе делают бизнес. Вопрос в том, какое упрощение лучше нас описывает? Каковы наши самые фундаментальные экономические инстинкты?
Вряд ли ответ на этот вопрос нам дадут придуманные в креслах профессорских модели, пригодные скорее для математических расчетов, чем для описания реальности. Гораздо быстрее мы получим ответ, наблюдая и понимая экономическое поведение людей. Вот почему поведенческая экономика революционизирует нашу науку.
Инстинктивно твой, Пит
Дорогой Пит,
Горько знать, что тебя окружает толпа экономических неандертальцев. Продолжай по мере сил просвещать их на благо всех нас. Но мне, к счастью, не нужно составлять представление об ортодоксальной экономике по твоим знакомым, я могу просто глянуть, что публикуют по предмету уважаемые журналы. Поведенческая экономика там популярна, а ее основные достижения широко известны. Только это, безусловно, не «революция». Революция уничтожила бы существующий консенсус — а этого не произошло, и я сомневаюсь, что когда-нибудь произойдет.
Тому есть три причины. Во-первых, твой вопрос «Какое упрощение описывает нас наилучшим образом?» неверно поставлен. Ты спутал экономику с психологией. Как я писал в своем первом письме, одна из самых продуктивных задач экономики — это моделирование сложности. Вот тебе три примера: эволюция фирм; развитие национальных экономических кластеров, таких, как производство чипов памяти в Южной Корее; распространение общественных норм, таких, как честность, ожирение или курение. Здесь новые модели дают блестящие результаты, несмотря на то, что не слишком подробно копаются в психологии.
Во-вторых, даже если мы захотим инкорпорировать поведенческие данные в наши модели, не совсем понятно, как это делать, потому что они несоизмеримы. Я принимаю твое утверждение, что у людей есть чувство справедливости и они склонны помогать друг другу. И что дальше? Ты беспомощно уверяешь меня, что согласно «большинству исследований» (лабораторных? полевых?) доля в общем доходе мотивирует работников лучше, чем личная выгода. Расскажи мне про эти исследования. Про условия эксперимента. Ты слишком неконкретен — спорить с тобой все равно, что бороться с голограммой.
Я мог бы завалить тебя цитатами, подтверждающими обратное: схемы индивидуального поощрения увеличивают производительность труда. Мне приходит на память работа Эда Лазеара про автосервис в Америке, исследования среди рабочих на ферме, проведенные Орианой Бандьера и коллегами, и анализ австралийских фирм Роберта Драго и Джеральда Гарви. Я понимаю, что утомляю тебя, но простое размахивание руками не сдвинет нас с мертвой точки.
Вывод, который я могу сделать, состоит в том, что поведенческая экономика нашла данные — иногда убедительные, иногда не очень, — свидетельствующие, что есть отдельные исключения из общего правила. Возможно, в один прекрасный день из этих исключений можно будет создать лучшую теорию, достаточно простую, чтобы учитываться в динамических моделях, и в то же время достаточно реалистичную, чтобы вытеснить теорию рационального выбора. Но пока это выглядит коллекционированием марок.
Наконец, третья причина того, что никакой поведенческой революции не случилось: рациональный выбор неплохо работает до сих пор. Отойди на шаг назад и взгляни на картину целиком. Если верить лабораторным экспериментам, которые ты описал, проблемы «прилипал» просто не существует. Ах, если бы это было так! Не было бы проблемы изменения климата, потому что люди добровольно ограничивали бы выбросы углекислого газа, дабы сохранить планету для незнакомцев и детей незнакомцев. Рыба была бы в изобилии, потому что рыбаки осознали бы, что эксплуатируют общий ресурс. Плата за въезд в центр города в Лондоне была бы бессмысленной, потому что люди не реагируют на индивидуальные стимулы: напротив, водители по доброй воле оставляли бы свои автомобили дома, чтобы сделать дороги свободнее для других.
Сколько бы экспериментальных работ ты ни процитировал, всепобеждающая модель рационального выбора прекрасно объясняет плачевное состояние окружающей среды. И эта модель предложила возможные решения проблемы: налог на углекислый газ и торговлю эмиссионными квотами. Не надо верить мне на слово; эти меры были рекомендованы Ричардом Талером, самым уважаемым поведенческим экономистом в мире.
Вместо того чтобы муссировать самые хлипкие области поведенческой экономики, почему бы не обсудить те проблемы, где ее достижения неоспоримы: например, проблему выбора и использования финансовых продуктов, таких, как пенсионные схемы и кредитные карточки? Было бы стыдно оставить у наших читателей впечатление, что поведенческая экономика ни на что не годна.
Твой логический друг, Тим
Дорогой Тим,
Спорить со мной все равно, что бороться с голограммой? Только в том случае, если — как ты — не понимать сущности неортодоксальных теорий. Ты ссылаешься на «уважаемые журналы», но это не лучший ориентир: три уважаемых журнала отказались печатать классическую статью Джорджа Акерлофа «Рынок для драндулетов», которая положила начало информационной экономике.
Ты приводишь три важных аргумента. Во-первых, ты ссылаешься на успех комплексных моделей. Но это ни в коей мере не мешает поведенческому подходу — часто они дополняют друг друга. (В моей книге рассказывается, почему эволюция фирм, первый пример из твоего списка, реалистичнее, с точки зрения поведения, чем стандартные теории.)
Во-вторых, я пытался избежать цитатного пинг-понга, но раз уж ты настоял... Академик Канис Прендергаст проанализировал больше ста исследований, включая те, которые ты цитировал, и обнаружил, что индивидуальные схемы поощрения окупали себя только в «простых» работах, где легко измерить производительность труда, а не в большинстве. С некоторым замешательством он заключил, что поощрение через участие в прибылях действительно работает. Или посмотри недавнюю работу Себастьяна Кубе и коллег, которые показали, что справедливость в самом деле влияет на производительность — намекая, что твоя интерпретация Гнизи и Листа однобока.
В-третьих, я нигде не говорил, что не существует проблемы прилипал — конечно, существует. Поведенческая экономика показала, как ведут себя люди, сталкиваясь с этой проблемой, и продемонстрировала важность коммуникаций, групповой идентичности, механизмов наказания и уменьшения неуверенности. Твое описание ухудшения окружающей среды, несправедливо предполагающее верховенство шкурных интересов, затрудняет решение проблемы, основанное на механизмах инстинктивной кооперации.
Наконец, эта повторяющаяся мантра «экономика может объяснить все» — не более чем идеологический слоган, который помогает продавать книги. И отличный пример «эффекта подтверждения» — ты видишь только те данные, которые подтверждают твой тезис. Статистически достоверные изменения в поведении, полученные на больших выборках, показывают, что люди отвечают на изменившиеся стимулы рационально, до некоторой степени. Это не предполагает, что теория рационального выбора — это лучший способ понять поведение человека, так же как более чем достоверные данные про сопротивление воздуха ничего не сообщают нам о том, как летают самолеты. Твоя логика порочна.
Существенные изменения в науке происходят, как правило, благодаря опровержениям, а не подтверждениям. Ирония состоит в том, что мы, экономисты, примкнули к модной фрикономике, превознося теории и преувеличивая их объяснительную силу, в то время как наши самые фундаментальные допущения опровергаются все большей массой экспериментальных данных.
Твой, Пит
Дорогой Пит,
Моя неудовлетворенность была вызвана не твоими еретическими выводами, а твоей склонностью к ничем не подтвержденным обобщениям. Спасибо, что ты исправил это упущение; я с нетерпением жду, когда смогу наконец прочитать обзор Пендергаста. Звучит так, будто он показал, что когда оплата труда может быть привязана к производительности, она мотивирует, а когда не может — не мотивирует. Положа руку на сердце, что здесь неортодоксального?
Что касается журналов, ты поставил меня в тупик. Я упомянул их, чтобы продемонстрировать, что поведенческая экономика на хорошем счету, ты предположил, что ей затыкают рот. Может быть, так, может быть, нет. Ты пытаешься изобразить поведенческих экономистов как интеллектуальных изгоев, неизвестных в своем собственном цеху, непринятых в академические журналы и жаждущих революции. Это уж точно не так. Посмотри на трех самых известных исследователей поведенческой экономики. Один, Дэниел Канеман, получил Нобелевскую премию. Второй, Мэтью Рабин, удостоился еще более редкой награды — медали Джона Бейтса Кларка. Третий, Ричард Талер, с середины 1980-х вел собственную колонку в Journal of Economic Perspectives, одном из самых цитируемых академических журналов. Вряд ли это тянет на заговор против поведенческой экономики.
Ты начал с того, что для экономистов наступили интересные времена. Я согласен, но не потому, что экономика будет скоро вытеснена психологией, а потому, что есть масса вопросов, на которые нам надо искать ответ. Каковы причины бедности? Есть ли решение проблемы? Как идеи, привычки и информация распространяются по социальным сетям? Что способствует инновациям? Может ли правительство помочь в этом? Можем ли мы хоть что-то сделать с удручающей статистикой экономических прогнозов? Как возникают экономические кластеры? Что их уничтожает? Как работает конкуренция перед лицом доверчивых потребителей?
Поведенческая экономика уже прикладывает руку к моделированию потребительских решений, но мало что может пока предложить в других областях экономики. Это неудивительно, учитывая, как много есть в экономике задач, не сводимых к индивидуальным решениям.
Экономика выигрывает от сотрудничества с поведенческими экономистами, это можно сказать наверняка. Но картина, которую ты описываешь — интеллектуальный поток, готовый, чуть падет плотина, смести с лица земли все, во что верят экономисты — кажется мне неубедительной.
Твой, Тим
Перевод Сергея Рачинского. Иллюстратор Дамиен Полен. Впервые материал «Оценки по поведению» был опубликован в журнале Правила жизни в 2008 году.